在 MFC 的 CInternetSession 类中，没有直接提供名为 SetCookie 的公共方法来设置 Cookie。Cookie 的设置通常是通过与服务器进行交互时由服务器返回的，或者可以通过使用 WinINet 函数直接进行设置。

如果您需要手动设置 Cookie，可以使用 CInternetSession 类的 AddCookie 方法。以下是一个简单的示例：
CString strServerName = _T("www.example.com");
CString strCookie = _T("your_cookie_data");

CInternetSession session;
CInternetCookie cookie(strServerName, _T("MyCookie"), strCookie);

try
{
    // 添加 Cookie 到会话
    session.AddCookie(cookie);

    // 在这里进行其他 Internet 操作...

    // 关闭 Internet 会话
    session.Close();
}
catch (CInternetException* pEx)
{
    // 处理异常
    TRACE(_T("Internet Exception: %d\n"), pEx->m_dwError);
    pEx->Delete();
}

在这个示例中，CInternetCookie 对象表示一个 Cookie，然后使用 AddCookie 方法将其添加到 CInternetSession 对象中。在实际应用中，您可能需要根据特定的需求进行更复杂的 Cookie 管理。

请注意，上述示例中的异常处理部分仅作为演示目的，实际应用中可能需要更复杂的错误处理机制。




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